Tiếng Việt
Các mô hình được xây dựng nhằm mô tả mối quan hệ phụ thuộc giữa các biến ngẫu nhiên và đánh giá rủi ro trong đầu tư tài chính. Nghiên cứu cũng xem xét một số thước đo rủi ro và sử dụng các hàm phân phối đã thiết lập để hỗ trợ lựa chọn danh mục đầu tư khi đầu tư đồng thời vào hai cổ phiếu. Bài nghiên cứu đồng thời đề xuất các phương pháp ước lượng tham số để áp dụng mô hình vào dữ liệu thực tế tại Việt Nam. Kết quả cho thấy phương pháp đề xuất không chỉ minh họa các tính toán phức tạp của lý thuyết Copula mà còn cho thấy tiềm năng ứng dụng của mô hình trong lĩnh vực tài chính và quản lý danh mục đầu tư.
Hotline
0292 3824031
0292 3824031
Thêm một bài đánh giá
Xếp hạng
Không có bài đánh giá nào!